Estrategia de trading real en eurodólar de Forex con Parabolic SAR

Estrategia de trading real en eurodólar de Forex con Parabolic SAR

Tiempo estimado de lectura: 9 minutos
Estrategias de trading real

Las estrategias de trading real sirven para ayudarte a asimilar y a poner en práctica todo lo que vayas aprendiendo, viendo cómo funciona una operación de trading realizada por un profesional.

1. Presentación de la estrategia de trading

En este artículo os explico una estrategia de trading real para mercados volátiles que llevé a cabo en enero de 2021 sobre el eurodólar del mercado Forex y basada en el indicador Parabolic SAR combinado con las divergencias entre el oscilador ADX y el precio.

Esta estrategia de trading suele funcionar bien cuando el mercado es muy volátil, es decir, cuando se producen giros bruscos en el precio, típico de aquellos momentos de preocupación y de mucha incertidumbre.

Veremos más adelante que había circunstancias macroeconómicas al comienzo del año 2021 que generaron mucha volatilidad en el EURUSD.

Mis estrategias de trading siempre incorporan el análisis fundamental como herramienta de apoyo, puesto que la experiencia me ha enseñado que es muy importante conocer el mercado en el que operamos. Saber lo que está sucediendo en el mercado nos ayuda a seleccionar la estrategia de trading que puede sernos más útil en circunstancias determinadas.

Voy a explicar esta estrategia de trading real en tres etapas:

  1. En primer lugar haré una descripción de la operación realizada.
  2. Luego empezaré explicando cuál era la situación del mercado antes de realizar la operación, desde un punto de vista del análisis fundamental.
  3. Por último explicaré la estrategia de trading y las herramientas de análisis técnico utilizadas, tanto para la apertura de la operación, como para su gestión y posterior cierre.

2. Descripción de la estrategia de trading sobre el EURUSD

La estrategia de trading que llevé a cabo en enero de 2021 se basó en un gráfico de 4 horas, que podéis ver más abajo. Era un momento de fuerte volatilidad del eurodólar. Podéis observar que el ADX se mueve en forma de dientes de sierra y que los indicadores +DI y -DI se entrecruzan repetidas veces, mientras que el Parabolic SAR registra muchísimos saltos.

Este patrón comenzó en diciembre y se caracterizaba por ser un mercado sin rumbo, que se movía lateralmente a medio plazo, pero con mucho recorrido en el corto plazo y unos altibajos muy fuertes. De hecho, a pesar de no tener el precio una tendencia clara, el ADX permaneció más del 95% del tiempo por encima de 20, indicando que había fuerza en el mercado.

Atención

En un mercado muy volátil la mayoría de indicadores fallan, porque los giros son tan bruscos y rápidos que cuando se genera una señal, el precio ya se ha dado la vuelta en contra de dicha señal.

Es un mercado ideal sin embargo para sacarle partido al Parabolic SAR, otra invención genial de John Welles Wilder. Para sacarle partido al Parabolic SAR, lo combiné con otro indicador del mismo Wilder; el famoso oscilador ADX. Te recomiendo que leas la lección sobre el Parabolic SAR para saber cómo utilizarlo.

El Parabolic SAR es un indicador muy reactivo y mucho más rápido que una media móvil. Pero es tan reactivo que mucho traders no consiguen utilizarlo de forma adecuada. De hecho suele utilizarse casi exclusivamente para situar los Stop Loss móviles, es decir, como herramienta de cierre de una operación, más que como herramienta de apertura.

Sin embargo, al ser tan reactivo es ideal para abrir posiciones en un mercado muy “nervioso” como lo fue el eurodólar en enero de 2021.

Ya sabemos que el Parabolic SAR es muy reactivo y puede ser útil en mercados muy “nerviosos”, porque nos indica rápidamente un cambio de dirección del precio. Pero hay un problema. Es tan reactivo que puede generar multitud de señales falsas en una estrategia de trading.

Necesita por tanto de un buen filtro y en este tipo de mercados una de las mejores herramientas para detectar cuando va a producirse un cambio brusco en el precio es la divergencia entre el ADX y el propio precio, que utilicé como filtro. Puedes leer la lección sobre el ADX para ver cómo funcionan las divergencias entre el ADX y el precio.

Gráfico del eurodólar que muestra la volatilidad
La volatilidad del eurodólar en el gráfico de 4 horas

3. Análisis fundamental del eurodólar

Capitolio de EEUU

El comienzo del año 2021 fue muy complicado. El 20 de enero de 2021 Joe Biden tomaría el relevo de la presidencia de EEUU y el 6 de enero unos manifestantes partidarios de Donald Trump invadieron el Capitolio, generando un elevado clima de tensión. Por otro lado, la tercera ola de coronavirus estaba expandiéndose en todo el mundo occidental y la entrega de vacunas contra el COVID-19 era más lenta de lo que se pensaba inicialmente.

Tanto Europa como EEUU necesitaban continuar aplicando políticas monetarias expansivas y unos bajos tipos de interés para que las economías pudieran seguir recuperándose de los efectos de la pandemia de coronavirus. Pero en el último trimestre de 2020 empezó a preocupar cada vez más la subida de la inflación en EEUU y Europa, que podía suponer un freno para las políticas expansivas todavía necesarias.

Curiosidad

Por si no lo sabes, uno de los objetivos del Banco Central Europeo (BCE), así como de la Reserva Federal de EEUU (FED), es mantener controlada la inflación por debajo del 2%. Las políticas monetarias expansivas, conocidas en inglés como “Quantitative Easing”, acaban teniendo efectos inflacionistas a largo plazo, es decir, provocan la subida de los precios.

A comienzos del 2021 estaba claro que la inflación estaba creciendo y que acabaría rebasando esos niveles críticos del 2%. Además, el nuevo presidente de EEUU, Joe Biden, estaba prometiendo un fuerte paquete de estímulos fiscales, que podía tensar todavía más el efecto inflacionista en dicho país.

Inflación en EEUU

El mercado estaba fuertemente preocupado y todo el mundo se preguntaba si la subida de la inflación acabaría obligando la FED y el BCE a poner un freno a las políticas expansivas, lo cual hubiera sido muy nocivo para las economías que debían todavía recuperarse de los efectos de la pandemia de COVID-19.

Finalmente la situación se tranquilizó un poco cuando el 27 de enero se reunió la FED en EEUU y anunció que seguiría aplicando una política monetaria expansiva y que no subiría los tipos de interés, aunque la inflación llegara a superar el nivel crítico del 2% durante ciertos períodos.

Como puedes ver, la situación en enero de 2021 era muy tensa y había mucha volatilidad en el eurodólar, lo cual favorecía una estrategia como la que voy a explicarte ahora. Pero otra vez insisto en la importancia del análisis fundamental.

Es gracias al análisis fundamental que pude optar por este tipo de estrategia de trading, puesto que sabía que los precios iban a moverse de forma volátil y brusca considerando lo que estaba pasando en el mercado. Utilizando solamente el análisis técnico nos hubiéramos dado cuenta de esa volatilidad con retraso y cuando ya hubiese sido tarde para sacarle partido. Te recomiendo leer el artículo: Análisis Técnico vs. Análisis Fundamental.

Curiosidad

Si quieres saber por qué los Bancos Centrales se preocupan tanto por mantener controlada la inflación recomiendo que leas el siguiente artículo: https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/stableprices.es.html

4 Estrategia de trading utilizando el análisis técnico con el Parabolic SAR y el ADX

El Parabolic SAR es un indicador muy reactivo que indica rápidamente un giro brusco en el precio y por tanto, se adapta perfectamente a un mercado volátil y nervioso. Pero es un indicador que puede generar muchas señales falsas. Una de las mejores alertas que existen para indicar cuando se aproxima un cambio de movimiento en el precio es la divergencia entre el ADX y el precio, que utilicé como filtro en esta estrategia de trading puesto que permite reducir la cantidad de señales falsas.

Cuando se utilizan las divergencias entre el ADX y el precio de forma convencional, se miran aquellas situaciones en las que el precio sube en una tendencia alcista, o bien baja en una tendencia bajista, mientras que el ADX tiene una pendiente bajista, indicando que la tendencia pierde fuerza.

En la imagen A más abajo, vemos un ejemplo de divergencia convencional entre el ADX y el precio en una tendencia alcista. Pero este tipo de divergencia sólo nos indica que la tendencia pierde fuerza, pero no que se aproxima un posible cambio en el movimiento.

En la esta estrategia de trading que utilicé me interesaba otro tipo de divergencia que está formada por picos crecientes del precio en una tendencia alcista o suelos decrecientes del precio en una tendencia bajista y por picos decrecientes en el ADX. Es decir, para aplicar esta estrategia de trading nos interesan las divergencias de los extremos cuando el precio y el ADX se mueven en forma de dientes de sierra, como se aprecia en la imagen B.

Divergencia de extremos vs convencional del ADX
Diferencia entre la divergencia convencional y la divergencia de extremos del ADX

4.1. Herramientas de análisis técnico utilizadas

Esta estrategia de trading real la llevé a cabo en un gráfico de 4 horas del eurodólar durante el mes de enero de 2021. Utilicé las divergencias del ADX de 21 períodos como señal de alerta y el Parabolic SAR en su configuración estándar para la señal de apertura de la operación. 

Para la gestión y el cierre de la operación utilicé el Parabolic SAR, una media móvil de 14 períodos y los Stop Loss móviles colocados en los puntos del Parabolic SAR.

4.2. La orden de entrada

En primer lugar debe producirse una alerta de un posible cambio del movimiento del precio. Dicha alerta se genera cuando aparece una divergencia de extremos entre el ADX(21) y el precio, y siempre y cuando el ADX esté por encima de 40, puesto que nos interesan los cambios bruscos de los precios y necesitamos que haya mucha fuerza en el movimiento del precio.

Una vez que se produzca la alerta esperamos a que se genere una orden de compraventa en el Parabolic SAR y entramos en la barra siguiente. Si la orden del Parabolic SAR tarda más de tres barras en producirse desde que se registró la señal de alerta de la divergencia, abortamos la operación.

Vemos en el gráfico más abajo que en enero de 2021 sólo se produjo una divergencia el 6 de enero a las 8:00, entre el ADX(21) y el precio, estando ADX por encima de 40. Se produjo otra divergencia entre el 18 y el 25 de enero, pero el segundo pico del ADX estaba por debajo de 40 y no consideré válida dicha alerta.

La divergencia del 6 de enero se produjo en un movimiento alcista y me indicaba que podía producirse un cambio a la baja en el movimiento del precio, pero había que esperar la confirmación del Parabolic SAR, que llegó dos barras después a las 16:00.

Tuve que esperar que finalizara de formarse dicha barra para estar seguro de la señal bajista del Parabolic SAR, por tanto entré corto vendiendo 7 lotes de eurodólar a 1,2309 el 6 de enero del 2021 a las 20:00.

4.3. Gestión y cierre de la operación

Al tratarse de una estrategia de trading en un mercado muy volátil intenté limitar cualquier posible pérdida con una gestión del riesgo muy estricta. Al abrir la posición situé un Stop Loss en el valor del parabolic SAR de la barra de entrada. Luego fui moviendo el Stop Loss hacia abajo en cada nuevo punto del Parabolic SAR.

Aclaración

Ten en cuenta que tenemos que mover el Stop Loss en el nuevo punto del Parabolic SAR cuando la barra ha finalizado de formarse y el gráfico ya ha pasado a la siguiente barra. No se puede mover mientras la barra esté todavía en formación.

El cierre de la operación de esta estrategia de trading se produciría al registrarse la primera de las tres condiciones siguientes:

  1. Si salta el Stop Loss se produce directamente el cierre de la operación
  2. Si la señal del Parabolic SAR se invierte se cierra la operación en la barra siguiente.
  3. Si el precio cierra por encima de la media móvil exponencial de 14 períodos se cierra la operación en la barra siguiente.

En el gráfico vemos que dos veces estuvo a punto de cerrarse la operación. La primera en la segunda barra de nuestra operación, el precio se acercó bastante al Stop Loss Móvil pero no lo llegó a tocar, mientras que en la undécima barra de la operación el precio llegó a traspasar al alza la media móvil exponencial de 14 períodos, pero acabó cerrando por debajo de ella.

Acabé cerrando la operación el 12 de enero a la 8:00 en 1,2164, puesto que en la barra anterior el Parabolic SAR había cambiado de dirección.

Consejo

Esta estrategia de trading real es intradiaria al ser ejecutada en un gráfico con marco temporal de 4 horas, por tanto, es mejor ejecutarla con un sistema automático de trading porque hay señales o alertas que pueden producirse de madrugada o en cualquier momento del día.

Estrategia de trading real con parabolic SAR y ADX
Estrategia de trading con parabolic SAR y ADX

Acabas de ver una estrategia de trading real utilizando el Parabolic SAR y filtrando las señales con las divergencias del ADX y el precio. El filtro es muy exigente y se generan muy pocas señales de trading pero muy seguras.

Lo más difícil de esta estrategia de trading es reconocer la situación del mercado idónea en la que se pueda aplicar. Debe ser un mercado muy volátil y muy nervioso, pero sin una tendencia definida. El análisis fundamental ayuda mucho a predecir la formación de un mercado de este tipo.

5. Resultado de la estrategia de trading real

Ficha de resultados de la operación sobre el eurodólar del mercado Forex con estrategia de trading real basada en el Parabolic SAR y las divergencias de los extremos del ADX con el precio.

Activo de la operaciónEURUSD mercado FOREX
Número de contratos7 contratos (lotes) cortos de EURUSD
Fecha y precio de apertura6-ene-2021 (20:00) a 1,2309
Estrategia de aperturaParabolic SAR + divergencia del ADX y precio
Valor de la inversión700.000 EUR
Margen depositado23310
Apalancamiento efectivo30 veces
Fecha y precio de cierre12-ene-2021 (8:00) a 1,2164
Estrategia de cierreCambio de dirección del Parabolic SAR
Comisión Spread2 PIPS x 10 USD x 7 / 1.2309 = 113,74 €
Comisión swap37.98
Beneficio Bruto(1,2309-1,2164) x 100.000 x 7 = 10.150 USD / 1.2164 = 9.344,30 €
Beneficio Neto9.344,30 – 113,74 – 37,98= 9.192,58 €
Rendimiento s/ valor inversión9.192.58 / 700.000 = 13,1%
Rendimiento s/ capital empleado9.192,58 / 23.310 = 39,4%
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Author: dav70ita

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