Estrategia de trading real sobre petróleo Brent con el indicador ADX

Estrategia de trading real sobre petróleo Brent con el indicador ADX

Tiempo estimado de lectura: 10 minutos
Estrategias de trading real

Las estrategias de trading real sirven para ayudarte a asimilar y a poner en práctica todo lo que vayas aprendiendo. Las lecciones teóricas están muy bien para ampliar conocimientos en todo lo relacionado con el trading, pero la realidad y la teoría acaban siendo dos cosas muy diferentes. La única forma de entender bien cómo funciona una operación de trading desde el comienzo hasta el final es leyendo los relatos de las estrategias de trading real, realizadas por un profesional.

1. Presentación

En este artículo relato una estrategia de trading realizada en febrero de 2021 sobre el futuro del petróleo Brent y basada en la señal anticipada del oscilador ADX en un gráfico con marco temporal de 4 horas.

La señal anticipada del ADX es una de las mejores señales de trading que existen, aunque no se produce con frecuencia. Si quieres saber cómo funciona esta señal visita la lección sobre el ADX.

Si ya has leído mi presentación, sabrás quién soy y cómo opero en trading. Te recordaré cuáles son mis principios básicos:

  • Análisis fundamental: Nunca hago trading con un activo que desconozco, por tanto, dedico parte de mi tiempo cada día a estudiar los fundamentos de aquellos activos en los que opero.
  • Análisis técnico: Me gusta utilizar pocos indicadores técnicos, pero intento dominar a fondo aquellos que utilizo y estudio estrategias con dichos indicadores que se salen a veces del uso convencional.

En esta estrategia de trading real vamos a ver en uso ambos principios:

  1. En primer lugar haré una descripción de la operación realizada.
  2. Luego empezaré explicando cuál era la situación del mercado antes de realizar la operación, desde un punto de vista del análisis fundamental.
  3. Por último explicaré la estrategia de trading utilizada, tanto para la apertura de la operación, como para su gestión y posterior cierre.

2. Descripción de la estrategia de trading sobre el Brent

El gráfico siguiente muestra la evolución del petróleo Brent desde el 12 de noviembre de 2020 hasta el 7 de abril de 2021. El gráfico incorpora un indicador ADX de 21 períodos y cuatro medias móviles exponenciales de 21, 34, 100 y 200 períodos.

Toma Nota

La media móvil exponencial de 200 períodos es muy importante y muy seguida por los traders en los gráficos diarios y semanales de todas las materias primas. Este es un gráfico de 4 horas pero la he trazado igualmente, puesto que nos ayuda a tener una mejor visión sobre cuál era la tendencia dominante en vigor en ese periodo.

Observamos que la tendencia dominante era claramente alcista a pesar de algunos periodos de consolidación y algunas correcciones bajistas puntuales.

Entre el 10 de enero y el 1 de febrero de 2021 se produjo una larga fase de consolidación de los precios del petróleo Brent, caracterizada por un mercado lateral. Después de una larga fase de consolidación el precio suele reanudar la tendencia que tenía anteriormente, es decir, una tendencia alcista en este caso.

También podría producirse un cambio de tendencia después de la consolidación, pero normalmente los cambios de tendencia se dan después de una consolidación mucho más corta o incluso inexistente.

Además, entre el 14 de enero y el 1 de febrero se dibujó en el gráfico una señal anticipada de compra del ADX, mientras que los fundamentos del petróleo también apoyaban una posible subida de los precios. Esta señal del ADX fue la que utilicé en esta estrategia de trading.

Estrategia de trading en gráfico del petróleo Brent
Estrategia de trading en gráfico del petróleo Brent

3. Análisis fundamental del petróleo Brent

Consejo

Te recordaré muchas veces en este portal la importancia que tiene añadir un poco de análisis fundamental a tus estrategias de trading, aunque seas un trader técnico. Conocer el mercado en el que operas es muy importante puesto que te da mayor seguridad a la hora de tomar tus decisiones de trading.

3.1. Cuál era la situación del petróleo a primeros del 2021

Los precios del Brent sufrieron un desplome en 2020 debido al fuerte descenso de la demanda provocado por la pandemia mundial de COVID-19. El 12 de abril de 2020 la OPEP+ decidió aplicar unos recortes productivos de crudo, a partir de mayo de 2020, por un volumen récord de 9,7 millones de barriles diarios.

Pozo de Petróleo

Es decir, los países de la OPEP+ producirían 9,7 millones menos de barriles de petróleo a partir de mayo de 2020, en respuesta al descenso de la demanda de este combustible. Esta medida dio inicio a la recuperación de los precios del petróleo.

En verano de 2020 finalizaron las medidas de confinamiento por el coronavirus en todo el mundo occidental y la demanda de petróleo comenzó a recuperarse. El 6 de junio de 2020, la OPEP+ decidió reducir los recortes productivos de 9,7 a 7,7 millones de barriles diarios a partir del mes de agosto, puesto que la recuperación de la demanda de petróleo permitía aumentar en 2 millones de barriles diarios la producción.

El 6 de junio de 2020 la OPEP+ también había previsto reducir de 7,7 a 5,8 millones de barriles diarios los recortes productivos a partir de enero de 2021, puesto que se suponía que la demanda de petróleo seguiría recuperándose a buen ritmo durante el segundo semestre del 2020.

Pero el invierno provocó una tercera ola mundial de pandemia de COVID-19 y el 3 de diciembre de 2020, los países de la OPEP+ decidieron que el recorte productivo en enero de 2021 sería de tan sólo 500.000 barriles diarios hasta un volumen de 7,2 millones de barriles diarios.

Pandemia mundial de COVID

Empezamos el año 2021 con el mercado preocupado por el aumento de la pandemia de COVID-19 y por un menor ritmo de entrega de las primeras vacunas contra el coronavirus. Se empezó a temer que la recuperación de la demanda de crudo podría ser más lenta en 2021 de lo que se pensaba.

Por este motivo, el 5 de enero de 2021 Arabia Saudí decidió unilateralmente reducir la producción de petróleo en 1 millón de barriles diarios con efecto en febrero y marzo, que se añadirían a los 7,2 millones de barriles diarios de recortes de la OPEP+.

En el gráfico adjunto más abajo vemos que el anuncio de esta medida por parte de Arabia Saudí provocó un aumento de los precios desde el 5 hasta el 13 de enero.

Desde el 13 de enero hasta el 1 de febrero de 2021 se produce un largo periodo de consolidación de los precios del petróleo fomentado por la incertidumbre del mercado.

En dicho periodo se publican por un lado las noticias de incremento de los contagios de coronavirus y el retraso de la llegada de las vacunas anti COVID-19, que son noticias bajistas para el precio del petróleo, y por otro lado las noticias de la llegada de un nuevo paquete de estímulos fiscales en EEUU, prometido por el nuevo presidente Joe Biden para recuperar la economía estadounidense, lo cual es alcista para los precios del petróleo.

Atrapados entre estas fuerzas alcistas y bajistas, los precios del petróleo se movieron lateralmente.

El 1 de febrero entra en vigor el recorte productivo adicional de petróleo de Arabia Saudí de 1 millón de barriles diarios, que había sido anunciado el 5 de enero. Y el 2 de febrero la OPEP+ anuncia que los fuertes recortes a la producción de crudo programados para el 2021 generarán un déficit de petróleo, a pesar de una revisión a la baja de la demanda mundial de crudo por la prolongación de la pandemia de COVID-19.

El 2 de febrero también se publicó la noticia de que China había estado importando mucho petróleo (3 millones de barriles diarios más en enero respecto a diciembre) debido a que las refinerías querían estar bien provistas a pesar de que la demanda sufría los efectos de la tercera ola de Covid19.

Gráfico de análisis fundamental del petróleo Brent
Gráfico de análisis fundamental del petróleo Brent

Os he enseñado la importancia que tiene conocer los fundamentos del petróleo si decidimos operar con él.

El hecho de saber que a partir del 1 de febrero de 2021 Arabia Saudí produciría durante dos meses 1 millón menos de barriles diarios de petróleo, para hacer frente al efecto negativo que tenía la tercera ola de coronavirus sobre la demanda de crudo, fue un factor determinante que me ayudó a comprar futuros del Brent con mayor seguridad, cuando así me lo indicó mi estrategia de trading basada en análisis técnico.

4. Estrategia de trading basada en la señal anticipada del ADX

Hemos visto anteriormente que el análisis fundamental era compatible con un posible aumento de los precios del petróleo a partir del 1 de febrero de 2021. 

Ahora hay que analizar la operación desde un punto de vista técnico, puesto que la decisión final de operar procede del análisis técnico. Os explicaré ahora cuál fue la estrategia de trading que utilicé.

Entre el 14 de enero y el 1 de febrero se produjo un largo periodo de mercado lateral caracterizado por una fase de consolidación, después de una tendencia alcista anterior. Después de una fase de consolidación larga suele producirse una reanudación de la tendencia previa, es decir, de la tendencia alcista en este caso.

Durante dicho periodo se fue dibujando una señal alcista anticipada del ADX que fue la que utilicé en esta estrategia de trading.

4.1. Qué es la señal alcista anticipada del ADX

Para que se produzca esta señal de trading necesitamos que el ADX haya permanecido durante un periodo bastante largo de tiempo por debajo de 20 y por debajo de +DI y de -DI (durante un mínimo de 20 barras).

Estando el ADX todavía por debajo de 20, esperamos que cruce al alza el indicador -DI, mientras que el indicador +DI tendrá que estar por encima de 20. En este momento entramos comprando en la barra siguiente a la del cruce (ver imagen adjunta más abajo).

Es una señal que se produce pocas veces durante las fases de consolidación prolongadas y suele dar muy buenos resultados. Es de hecho una de mis señales favoritas de trading.

Ejemplo de señal anticipada del ADX
Ejemplo de señal anticipada del ADX

4.2. Herramientas de análisis técnico utilizadas

El gráfico tiene un marco temporal de 4 horas, es decir, es un gráfico intradiario. Por tanto, en vez de utilizar el ADX estándar de 14 períodos utilicé el ADX de 21 períodos, porque me permite reducir el número de señales falsas, que son más frecuentes en los gráficos intradiarios.

También tengo trazadas en el gráfico cuatro medias móviles exponenciales de 21, 34, 100 y 200 períodos, para ayudarme a detectar la tendencia dominante.

En esta estrategia de trading el ADX es la herramienta operativa principal para la orden de entrada. Las medias móviles exponenciales y el análisis fundamental son herramientas de apoyo.

4.3. La orden de entrada

Durante la fase de consolidación el ADX se sitúa por debajo de 20 y por debajo de los dos indicadores DI desde el 25 de enero hasta el 1 de febrero, permaneciendo así durante 31 barras y alejándose cada vez más de los dos DI.

Era una formación perfecta de la señal anticipada del ADX. El 1 de febrero, justo cuando entraba en vigor el comienzo del recorte productivo de petróleo de Arabia Saudí, el ADX se gira al alza a las 4:00 de la mañana, indicando que la tendencia se estaba despertando nuevamente, después de una fase lateral que había durado medio mes.

El Indicador +DI comenzó a subir en esa misma hora, mientras que -DI se giró a la baja, indicando que la tendencia que estaba empezando era alcista y por tanto compatible con el análisis fundamental.

El mismo día 1 de febrero a las 14:00 el ADX cruza al alza -DI y se produce la señal anticipada de compra. En el uso convencional del ADX hubiéramos esperado a que el ADX cruzara al alza el nivel de 20, que indica que la tendencia empieza a ser fuerte.

Pero esta estrategia de trading es especial y nos permite adelantarnos ejecutando la orden cuando el ADX cruza -DI al alza. Por otro lado, cuando se produjo dicho cruce, la media móvil de 21 períodos ya se había situado por encima de la de 34 períodos, confirmando la señal de compra.

Señal de compra de la estrategia de trading
Señal de compra de la estrategia de trading

En la barra siguiente a la del cruce entre el ADX y -DI, es decir la barra de las 20:00, ejecuté la compra de 12 contratos de futuros de Brent vencimiento abril 2021 a 56,28 dólares por barril. A partir de ese momento comenzó la gestión de la operación.

4.4. Gestión y cierre de la operación

En cuanto abrí la posición larga de 12 contratos de futuros de Brent, puse en marcha la gestión de la operación, que consistió en dejar correr al alza los precios con un Stop Loss móvil e incorporando tres condiciones de cierre a la estrategia de trading.

Para la orden de cierre utilicé la primera señal que se produjera de estas tres herramientas de trading:

  • El ADX
  • El Stop Loss móvil
  • El cruce entre la media exponencial de 21 y 34 períodos

El cierre de la operación se produciría cuando saltara la primera de estas tres condiciones:

  1. Si el indicador -DI volvía a cruzar al alza el indicador +DI, lo cual indicaría una corrección bajista en la tendencia, al mismo tiempo que el ADX estuviera por debajo de 20, lo cual indicaría que la tendencia había finalizado, había que cerrar la operación en la barra siguiente.
  2. Si la media móvil exponencial de 21 períodos cruzaba a la baja la de 34 períodos, había que cerrar la operación en la barra siguiente.
  3. Si saltaba el Stop Loss móvil, también había que cerrar la operación. El Stop Loss móvil lo fui moviendo al alza cada vez que se producía un retroceso del precio durante la tendencia alcista. Un retroceso en una tendencia alcista se produce cuando una barra baja por debajo del mínimo de la barra anterior. En ese caso el Stop Loss lo movía hasta la parte más baja de la barra de retroceso (ver imagen adjunta).
Gráfico de la estrategia de trading real
Gráfico de la estrategia de trading real llevada a cabo con el futuro del petróleo Brent

En esta estrategia de trading la primera orden de cierre que se produjo fue generada por el cruce al alza de -DI sobre +DI, estando el ADX por debajo de 20. Esta señal se produjo el 18 de febrero a las 12:00 e indicaba que la tendencia había finalizado o había decidido tomarse una pausa, mientras que las fuerzas bajistas dominaban sobre las alcistas. Decidí cerrar la operación en la barra siguiente a las 16:00 y a un precio de 63,72 dólares por barril.

5. Resultado de la estrategia de trading real

Ficha de resultados de la operación sobre el futuro del petróleo Brent con estrategia real basada en la señal anticipada del ADX. Si quieres conocer los detalles de contratación de los futuros del petróleo Brent puedes visitar el siguiente enlace: https://www.theice.com/products/219/Brent-Crude-Futures

Activo de la operaciónFuturo del petróleo Brent vcto. abril 21
Número de contratos12 contratos largos de futuro
Fecha y precio de apertura1-feb-2021 (20:00) a 56,28 USD/barril
Estrategia de aperturaSeñal anticipada del ADX
Valor de la inversión56,28 x 1000 x 12 = 675.360,00 USD
Depósito de garantía (*)12 x 6.036 = 72.432,00 USD
Apalancamiento efectivo675.360 / 72.432,00 = 9,3 veces
Fecha y precio de cierre18-feb-2021 (16:00) a 63,72 USD/barril
Estrategia de cierreCruce de +DI con -DI con ADX < 20
Comisiones totales3,82 x 12 x 2 = 91,68 USD
Beneficio Bruto(63,72 – 56,28) x 1000 x 12 = 89.280,00 USD
Beneficio Neto89.280,00 – 91,68 = 89.188,32 USD
Rendimiento s/ valor inversión89.188,32 / 675.360 = 13,2%
Rendimiento s/ capital empleado89.188,32 / 72.432,00 = 123,1%

(*) El depósito de garantía incluye el depósito oficial exigido por la Bolsa más un depósito adicional exigido por el Broker.

dav70ita
Author: dav70ita

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